Список проголосовавших за комментарий "Ох, я же об этом еще в 2004-м году писал:<br/> <br/> <p>«Вывод. Отбор оптимальных торговых систем надо проводить только на основе статистически корректных характеристик кривых эквити систем, упомянутых в п. 2. К статистически некорректным характеристикам кривой эквити можно отнести такие часто используемые характеристики, как<br/> — максимальная просадка счета, особенно если она считается по<br/> статистике сделок;<br/> — доля прибыльных сделок;<br/> — отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной;<br/> — максимальное число подряд идущих прибыльных и убыточных сделок;<br/> — среднее время сделки.»<br/> <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.howtotrade2007.narod.ru%2Farticles%2Fdokladag.pdf&s=3879240777">www.howtotrade2007.narod.ru/articles/dokladag.pdf</a></p>"