Список проголосовавших за комментарий "Options Medley, <strong>Методологию не преподаю, не передаю и не обучаю.</strong> Но могу указать вектор для самостоятельного изучения: • <strong>База: Блэк-Шоулз</strong>, греки, дельта-хеджирование — любой учебник по опционам (Hull, Natenberg)<br/> • <strong>Микроструктура:</strong> CME/COMEX datamine, агрегация OTC-потоков, паттерны дробления заявок<br/> • <strong>Количественная часть</strong>: ARIMA/GARCH для условной волатильности, Монте-Карло для сценарного анализа<br/> • <strong>Практика</strong>: реконструкция портфелей по динамике OI, калибровка на исторических данных, учёт макро-факторов Путь небыстрый. Но если вы уже задаёте вопросы про меру P/Q и форму улыбки — вы на правильном треке. Удачи в исследованиях. Рынок вознаграждает тех, кто ищет структуру, а не готовые ответы. 🤝"