Список проголосовавших за комментарий "DDav, а смысл решать задачу на оптимум в некорректной постановке? Тем более, что устойчивость решения вызывает сомнения. <br/> Писать, что и как я делаю, не стану. Только скажу, что портфель строю не из активов, а из систем. И мерой риска вовсе не считаю волатильность. В нашей жизни часто все наоборот, там, где волатильность, там и заработок. И вес в каком-то смысле обратный СКО или даже дисперсии, который призван минимизировать риск, в действительности куда сильнее гробит доходность. "