Список проголосовавших за комментарий "<p>Игорь Павлович, понял, спасибо.</p><p>Только что за «базовая модель» и зачем вы дополнительно используете GARCH для моделирования улыбки и хвостов, которая априори будет менее корректна? Но допустим вы любите сложности, то есть «базовая модель» строит улыбку, а через GARCH моделируете — как вы тогда согласуете меру P с Q, как vrp учитываете? </p><p> </p><p>И как формализована ваша «базовая модель» — аналитически через характеристическую функцию или через симуляцию? Эти методы могут сильно различаться по результатом. </p><p> </p><p>Извините за допрос, просто сейчас тем же занимаюсь, интересно узнать как другие трейдеры это делают </p>"