Список проголосовавших за комментарий "Options Medley, В отчётах я указываю чистую дельту и гамма-режим, а не просто «коллы/путы». Одна экспозиция может быть собрана через спреды, риск-ревёрсалы или синтетику — поэтому вопрос «что продано» не всегда имеет однозначный ответ.<br/> <br/> Конкретные страйки, даты и параметры калибровки — коммерческая информация. Её получают подписчики. Публикация в комментариях обесценивает продукт.<br/> <br/> Экспирации и IV: Используются несколько дат экспирации одновременно для сглаживания гамма-риска. Подразумеваемая волатильность берётся из агрегированных потоков (Bloomberg/Reuters), а не из публичных цепочек — это часть методологии, которую я не раскрываю в открытом доступе.<br/> <br/> Если интересует механика интерпретации потоков — готов ответить по существу. Если нужны детали — они в премиум-отчётах.<br/> <br/> Удачи в торгах."