Список проголосовавших за комментарий "DDav, если активов больше 1, мы уже имеем портфель и управление портфелем. И в этом смысле вовсе не важно, акции у нас, облигации, товары или производные инструменты. Или все вместе. <br/> У меня есть и акции, и облигации, и разные фьючерсы. Но никакого Марковица рядом не стояло. Ни в каком смысле, даже идеологическом. И корреляций я не считаю, и матриц не обращаю, хотя когда -то в другой сфере деятельности много работал с собственными числами, собственными векторами, регуляризацией матриц и тому подобное. <br/> Чтобы работать с риском, надо работать с риском, а не с неадекватными моделями. <br/> <br/> "