Список проголосовавших за комментарий "ator, <br/> <blockquote>цена роста в юанях не отображается в котировках</blockquote><br/> я это понимаю, тот же самый рост при синтетике будет идти от фьючей<br/> <br/> <blockquote>облигация в номинале условно упала на 2% курс вырос на 10 — Вы в + 10-2 = 8</blockquote><br/> Всё так, но зачем мне эти "-2", если в ОФЗ их не будет?)<br/> Тут я теряю на противоходе облиг относительно бакса, а в ОФЗ такого противохода нет.<br/> Вырос бакс, решил выйти из конструкции — забрал свои <span style="text-decoration:underline;">10</span> (за счет роста курса фьюча). А в классических валютных облигах забрал 10-2=<span style="text-decoration:underline;">8</span> (рост курса валюты минус снижение тела облиги).<br/> <br/> Я понимаю, что в классических валютных бондах все проще. Но мсье любит извращения)<br/> В синтетике еще нужно учитывать потенциальные просадки во фьюче, которые придется оплачивать при отсутствии свободных средств на счете. Но при наличии возможности управления этой позицией плюсы могут перевесить минусы.<br/> <br/> Мы куда-то в сторону ушли от моего первоначального вопроса о моменте вход в баксы)) В любом случае спасибо за ответы!"