Список проголосовавших за комментарий "Откуда уверенность в гамме? Как вы рассчитываете GEX?<p>1. Источник данных: открытый интерес (OI) по страйкам берётся из публичных отчётов CME/COMEX (ежедневные файлы `fut_opt_settlements`). OTC-блоки агрегируются через партнёрские каналы — только объёмы, без идентификации контрагентов.</p><p>2. Расчёт гаммы: для каждого страйка вычисляется гамма опциона по формуле Блэка-Шоулза с поправкой на дивиденды и ставку (для коммодити — cost of carry). Затем гамма умножается на открытый интерес и дельту маркет-мейкера (предполагается, что он короток по опционам ритейла).</p><p>3. Агрегация: суммируем гамму по всем страйкам → получаем профиль GEX. Пик положительной гаммы = уровень, где дилеры вынуждены докупать фьючерсы при росте цены.</p><p>4. Валидация: калибрую на 36 месяцах дневных данных, сравниваю расчётные уровни ускорения с реальными пробоями. Точность не 100%, но статистически значимая (по моим замерам ~68–76% совпадений в окне 6–11 недель).</p><p>Это не «магия», а расчётное давление. Если есть доступ к CME datamine — можете проверить расчёты самостоятельно.</p><p>Вопрос: сталкивались ли вы с ситуациями, когда пробой уровня совпадал с пиком гаммы? Замечали ли ускорение движения после закрепления выше такого страйка?</p>"