Список проголосовавших за комментарий "anon, спасибо за предложение, думал, я не сразу понял зачем нужна стохастическая корреляция. :)<br/> <br/> Я сделал проще — сделал корреляцию детерминированной, но зависящей от режима волатильносьи. Так что в обычный режиме она может быть низкой, а в кризис высокой.<br/> <br/> Получается просто, и боль менее реалистично, но, одно отличие от реальности остается. Если посчитать ACF[abs(log r_a — log r_b)] автокореляцию разницы 2х акций А и Б, то на реальных данных ACF падает быстро. А на симуляция сильно медленней.<br/> <br/> Возможно это как раз вызвано случайно меняющаяся корреляцией.<br/> <br/> Но мне кажется добавлние еще одного латентного случ процесса, случайной корреляции, MCMC уже не вытянет, фиттинг уже и так занимает 2-3 часа :). На днях попробую, посмотрим."