Список проголосовавших за комментарий ">рыночная волатильность, которая обратила бы распад равномерно размазанного портфеля в ноль.<br/> <br/> но непрерывно размазанный портфель ведь можно попытаться аппроксимировать реальным опционным портфелем — взять побольше страйков в обе стороны, края подрихтовать и тд?!"