Список проголосовавших за комментарий "Владимир Илюхин, ОК, напишу конкретнее. Такого рода стратегии не работают. Просто перетасовка входов от обычной торговли. Если в обычной (вход и выход по какому-то правилу, например, по индикатору) прибыли нет, то и никакими передвижками тейков и стопов это не исправить.<br/> Вся прибыль упускается в фазе определения роста, а потом удвоениями пытаются что-то нагнать. В данном примере — подгонка величины х% под конкретный период, поэтому что-то сплюсовалось. Возьмите другой период с тем же х, будет минус. Просто не окажется столь длинных трендов как в этом.<br/> <span style="text-decoration:underline;">Методика для определения годности стратегии</span>:<br/> После прогона в прямом направлении и получения 28%, преобразуете данные. Свечи получают номера с зада наперёд и в каждой меняете открытие с закрытием. Прогоняете с комиссией новый набор данных в лонг. Результат складываете с 28%. <br/> Будет ли больше нуля и насколько?"