Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>А для 40 облигаций все варианты даже страшно представить. Поэтому можно подойти к решению проблемы с другой стороны – собрать модель портфеля, состоящего из различных облигаций с разной доходностью и разным риском, но одинаковым сроком погашения, и провести имитацию на основе имеющихся данных, а результат проанализировать статистическими методами. Подобный подход получил название «метод Монте-Карло».</blockquote><br/> Нет, никакого Монте-Карло не нужно. Есть достаточно простой алгоритм. Позднее постараюсь его опубликовать."