Список проголосовавших за комментарий "Ivan, <br/> <br/> контанго на сишке сильно сжалось, а по юаню даже бэквард появлялся.<br/> но это фьючи.<br/> а по опционам свое «контанго» есть всегда.<br/> если внимательнее смотреть на путы/коллы ПО/МО на одну дату эскпирации или с разницей в 1...6 месяцев.<br/> а если подключать вечные фьючи и синтетику, то арбитражить и кэррить можно практически бесконечно.<br/> и более сложно, если применять кросс-арбитраж ( доллар/юань, ВТБ/IMOEX, золото в доллар/рубль и т.д.)<br/> и это все про опционы или комби на нашем FORTS.<br/> <br/> то есть хотел сказать, что рыночные цены, близкие к ТЦ или даже далекие, не мешают строить такие конструкции.<br/> <br/> по серебру или NG по любой цене в стакане возможен арбитраж страйков, если вы поняли мою идею."