Список проголосовавших за комментарий "Как я это вижу: никаких коэффициентов нет потому что закрывать позиции при нехватке обеспечения будут на срочке, а не на споте, а там ГО и так является страховкой от проскальзывания, так что алгоритмы будут просто в режиме реального времени отслеживать общую рыночную стоимость активов, вам за этим же нужно следить и сопоставлять с общей стоимостью ГО по всем позициям (причём ГО биржа тоже на клирингах меняет). Далее, активами вы обеспечиваете только ГО, а вот если уходите в минус по вариационной марже — это за отдельную плату, то есть под просадку по марже придётся держать наличку, плюсом лучше ещё и держать под просадку запас по активам — тогда при сильном движении вам брокер при переносе позиции под нехватку налички для покрытия маржи сделку РЕПО оформит, а не будет закрывать позицию, последнее теоретически, не знаю как реально Сбер будет поступать. Ну а остальное всё уже на практике смотрите как работает."