Список проголосовавших за комментарий "Nikita Masyukov, сисек нет — в топ не выйдет. =)<br/> Если серьёзно, у нас очень мало опционщиков (вы же сами писали про неликвид). Все кто есть разъехались или загружены работой.<br/> Я не опционщик, но для меня тема очень интересная. Сам торгую на CBOE фьюч VIX и отслеживаю SKEW. Но по статье сказать ничего не могу. К сожалению, мой тупой линейный мозг не ориентируется в многомерном пространстве греков (пока).<br/> <br/> Будет гораздо больше коментов и благодарностей если вы объясните особенности волатильности не в терминах волатильности =)<br/> <br/> Например: <br/> объясните какой элемент формулы приводит к тому, что когда БА за одну единицу времени прибавляет 20 пунктов VIX теряет X пункт(ов), а когда БA за туже единицу времени теряет 20 пунктов викс прибавляет X+m (откуда берётся m? почему вола вверх и вниз не одно и тоже? и т.д.).<br/> <br/> Но за статью всё равно большое спасибо. Буду неспешно вникать."