Список проголосовавших за комментарий "Alex Craft, в том-то и дело что нет. Я об этом подробно писал в прошлом посте. При помощи биномиального распределения мы можем выяснить какова вероятность получить несколько дефолтов.<br/> <br/> Грубо говоря вы берете облигацию с риском дефолта 14,7%. Какова вероятность дефолта по этой облигации? 14,7%. Вы берете две облигации с риском дефолта 14,7%. Какова вероятность получить ноль, один или два дефолта?<br/> <br/> Вероятность 0 дефолтов: (1-0,147)*(1-0,147)=0,727609<br/> Вероятность двух дефолтов: 0,147*0,147=0,021609<br/> Вероятность хотя бы одного дефолта:<br/> Дефолт по первой и отсутствие дефолта по второй: 0,147*(1-0,147)=0,125391<br/> Отсутствие дефолта по первой и дефолт по второй: (1-0,147)*0,147=0,125391<br/> Тогда хотя бы один дефолт: 0,125391*2=0,250782<br/> <br/> В результате получается полная группа событий: 0,727609+2*0,125391+0,021609=1,0<br/> <br/> Корреляция тут не очень нужна, она для другого. <br/> <br/> <br/> "