Список проголосовавших за комментарий ">Во‑первых, продаются только короткие опционы, а риск переноса позиции через выходные (когда случается 75% всех гэпов) минимизируется. Во‑вторых, позиция жестко захеджирована по направлению (дельте) шортом фьючерса. Да, остается риск волатильности (бумажный убыток по опционам), но при нейтральной дельте его можно пересидеть до экспирации<br/> <br/> Это какой-то Грааль. На коротких опционах большая гамма, которая на гэпе даст совсем не бумажный убыток или за счёт нарастания дельты (если позиция статична), или нарежет лося рехеджем. А по поводу пересаживания убытка у нас тут уже есть один небезызвестный опционный эксперт 🙂"