Список проголосовавших за комментарий "anon, спасибо за подробный комментарий. <br/> <br/> Насколько я понял — сделав целью модели финрез можно получить оверфиттинг. <br/> <br/> И лучше сделать универсальную модель поставив целью правдоподобие. Модель, не зная что от нее требуется, не сможет это искуственно сфабриковать. И поэтому ошибки модели будут лучше видны и ее будет легче проверить на разных режимах (разных фрагментах данных).<br/> <br/> И лучше разбить трейдинг на две части — универсальную модель которая ничего не знает о конечной цели, и стретегию которая использует эту модель. Вместо того чтобы смешивать вместе.<br/> <br/> Кнопку, да, я нажимаю раз в неск недель. Если цены меняются и нужно сделать перебалансировку портфеля :)"