Список проголосовавших за комментарий "Я использую похожий подход. Хотя сбор волатильности не требует положит мат ожидания активов в порфеле, и может дать плюс даже когда активы падают. Мне кажется, таки лучше, чтобы мат ожид было положительным. Таки лучше подобрать активы, которые имеют потенциал роста. Ну и, симуляция случ процесса тоже сложная тема, там не просто случайное блуждание. И оптимальные размеры позиций, и параметры ребалансировки тоже нужно определять. И, можно подключить опционы."