Список проголосовавших за комментарий "Stanis, вот теперь понял, странно что калькулятор так некорректно показывает, хотя с другой стороны он же тетту как пример учитывает что у ближнего она быстрее распадается… А на общую картину как будто бы так и должно быть, но не знаю. <br/> <br/> Я поэтому и запутался, а так логика в том чтобы за день до экспирации ближнего закрывать всю конструкцию целиком и не оставлять продажу. Понимаю что это огромный риск.<br/> <br/> По сути как вы и говорили получается монотонная доходность) <br/> <br/> Даже как то не верится что тут по сути нет зависимости от движения, единственный момент это волатильность, но этот фактор обязательно перед открытием учитывается, и полагаю во время " Дыхания опциона " Тут нужно просто… Кстати да, добавить те же пропорции покупок и продаж и перед экспирацией ближней серии закрывать все и фиксировать прибыль и все? Обычно ищу подвох, может я что то не учитываю? Спасибо!"