Список проголосовавших за комментарий "<p>Михаил Михалёв, прошу прощения, если сегодняшний диалог выглядел как наезд. Цель была не в этом. <img smile="drinks"/></p><p>Посидел сегодня и написал первую версию оптимизатора портфелей. Пока потестил его на 2х активах — MCFTR (акции) и RGBITR (облигации), хотя работает и на произвольном количестве активов.</p><p>Написал модуль на питоне, что он умеет на текущий момент:</p><p>1. Строить корреляционные и ковариационные матрицы и красиво их рисовать (за произвольный указанный период времени)</p><p>2. Решать задачу поиска портфеля с наименьшим риском или наибольшим коэффициентом шарпа </p><p>3. Строить кривую оптимальных портфелей (минимальный риск при каждой заданной доходности)</p><p>Метода оптимизации на текущий момент 2- численный по матрице ковариаций и монте-карло.</p><p>Завтра постараюсь дособрать все в нормальный модуль и залить в проект на гитхабе (возможно с примерами и документацией)</p><p>Думаю добавить симуляции Монте-Карло для рассчета просадок и рисования картинок по ожидаемым риску и доходности (может быть, если будет настроение)</p><p>Что еще стоит добавить? </p><p>… Ой да, блин, он весь на английском… но я не думаю, что это большая проблема <img smile="smile"/></p><p><a class="imgpreview" href="/uploads/2026/images/13/81/81/2026/02/26/6f73b9.png"><img src="/uploads/2026/images/13/81/81/2026/02/26/cbebe2.webp"/><br/> </a><a class="imgpreview" href="/uploads/2026/images/13/81/81/2026/02/26/60c7fe.png"><img src="/uploads/2026/images/13/81/81/2026/02/26/fb82a9.webp"/></a></p>"