Список проголосовавших за комментарий "Игорь Панин, Ну ок, тогда «на дистанции X иметь отношение доходности к максимальной просадке в заданном интервале с заданной вероятностью». Сути не меняет - до практического применения далеко. Однако, должен выразить респект автору за то, что прислушивается к комментариям. В тот раз корреляции были вообще на днях и я там в комментах объяснял почему имеет смысл исследовать на кварталах или даже годах. Характерно-показательно, что результаты получились совсем другими на более крупном таймфрейме:) И да, корреляция плавает, но не из-за направления рынка, а в первую очередь зависит от фазы рынка, поэтому я и предлагаю вариант массовой симуляции портфелей разного состава, потому что корреляция на длинной истории <span style="text-decoration:line-through;">игнорирует</span> усредняет фазы рынка."