Список проголосовавших за комментарий "Это всё опять измерение шума на небольшой дистанции. По месяцам — всё ещё слишком мелко. Ну и цель то в чём? Найти состав портфеля, который на дистанции даёт наименьшую просадку, или наибольший кальмар, шарп и т.п.? Тогда насколько измерение корреляции тут методологически обосновано? Может проще взять портфели с разным рандомным составом, штук 1000, прогнать на истории и показать 10 лучших составов по интересуемым метрикам. Ну и если уж добавляем золото в портфель, то историю надо сразу надо увеличивать до 30+ лет, т.к. золото — хэдж от больших и глобальных кризисов, от войны, инфляции."