Список проголосовавших за комментарий "anon, да, опционы в плане. <br/> <br/> Почему монструозный? По идее это типовая задача. Например типовой случай портфель из SP500 и Кеша. Как определить оптимальную пропорцию, например, по критерию келли, без симуляции не получится (фракционному келли, поскольку мы допускаем неточность модели, и увеличим позицию по кешу больше оптимальной).<br/> <br/> Или найти комбинацию акция + пут для защиты. Какой пут будет оптимальным, какие параметры экспирации, страйка, обьема позиции."