Список проголосовавших за комментарий "Не знаю, поможет вам это или нет (скорее нет), но на западе из-за того, что портфельная теория Марковица давно не работает (в частности портфель 60 на 40, потому что бонды и акции стали вести себя однонаправленно), портфель богатые инвесторы стараются составлять не столько из активов, сколько с некоррелируемыми стратегриями. По акциям это может быть моментум и M&A, далее это может быть опционный арбитраж, далее это может быть distressed debt, далее конвертируемые бонды и так далее. Методы ребалансировки тоже немного двигаются от классики, от календарной ребалансировки к volatility adjusted rebalancing, когда если ты видишь повышенную волатильность вверх или вниз, ты расширяешь коридор ребалансировки. Практический смысл в этом такой, если обычно ты бы ребаланисировировал портфель при расхождении частей на 5 или 10%, а показатели волатильности резко выросли, ты двигаешь коридор ребалансировки на 15% и 20%, например. И тогда если повышенная волатильность реально выливается в резкое падение, ты начал докупать не после 5 или 10% снижения, а 15% или 20%. То же самое и на волатильности вверх."