Список проголосовавших за комментарий "Непонятно. Корреляции считались через дневные дельты? Но это вряд ли показательно — измерять инвестиционные инструменты на днях, а не на кварталах/годах. Диверсификация типа акции/облигации/золото — рассчитана на смену фаз рынка, а фазы могут длиться годами. Корреляции инвестиционных инструментов на днях — это скорее исследование шума или психологии толпы."