Список проголосовавших за комментарий "Ilya Chernov, на дневках, однозначно.<br/> Повторю мысль из прошлого комментария. Хотя к-т парной корреляции далеко не лучший инструмент для измерения синфазности или противофазности ценовых движений, но, взяв короткий временной интервал, Вы дополнительно сузили базу для исследования. <br/> Кризис 2008 года, кризис 1998 года тоже покажут скачок в согласованности движений. Были и менее отчетливые периоды. <br/> Разбиение по принципу медвежий рынок/бычий рынок не самое удачное. К тому же, если одновременно смотреть, одновременно с акциями, на золото, например, или курс рубля, можно тоже кое что интересное подметить. <br/> По мне, так куда более значимым членением является разделение на зоны экстремальной и обычной волатильности. И именно зоны экстремальной волатильности могут дать наиболее значимые результаты."