Список проголосовавших за комментарий "fabiola, <br/> <br/> супер!<br/> <br/> «Главное покупаем дальние опционы дешево, а продаем ATM, когда максимальна временная стоимость»<p>да, идея понятна.<br/> если делать по вашему алгоритму, постепенно.<br/> хотел ее реализовать только через вертикали, а не календари.<br/> в контексте «рождественской елки».<br/> и только на 1-3 недельках вплоть до 4 неделек (месячник).<br/> и единоразово.<br/> но такая идеальная синусоида не получается.<br/> <br/> зато, если покупать самые дешевые ближние ОТМ коллы и продавать самые дальние коллы пониже, но ОТМ тоже и подороже ближних, и построить неполную дельта-нейтраль, то что-то перспективное тоже вырисовывается.<br/> такие кейсы еще раз демонстрируют удивительную эластичность опционов и возможность строить безрисковую PnL.<br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> </p><p> </p>"