Список проголосовавших за комментарий "Удар 23 февраля 22 года был синхронным по всем акциям. Синфазная импульсная помеха резко повышает к-т корреляции между отдельными акциями. Собственно, это не единственный такой случай в истории нашего рынка. Лично я поэтому вообще не использую к-т корреляции для исследования рынка. Очень старый результат, можно сказать фольклор, состоит в том, что в периоды кризисов синфазность (или противофазность) отдельных активов, даже не обязательно акций, может резко повышаться. Мощные перетоки денег раскачивают рынок, причем резкий отлив в акциях может сопровождаться приливом, допустим, в коротких облигациях. Ну и так далее. "