Список проголосовавших за комментарий "<p>Что ж, не могу поставить лайк этой статье по ряду причин:</p><p>1. Не описан алгоритм, назвать его «Алгоритм ребалансировки Дмитрия»- ок, но исследовательская и информационная ценность статьи сильно снижается</p><p>2. Процесс, который дает +10% или -10% — это не случайное блуждание, а нелинейный процесс. Математически не корректная формулировка</p><p>Случайное блуждание x(t) = x(t-1) + e(t)</p><p>А рассматриваемый процесс x(t) = (1+ e(t))* x(t-1)</p><p>3. Не описано какие именно активы использовались, я догадываюсь, что речь о компаниях индекса IMOEX2, но это не сказано ровно нигде. Да и процедура перевода текстовых данных в паркет по большому счету не требуется, это совсем не большой объем данных, но это не принципиальный момент</p><p>4. График динамики капитала выглядит так, будто там был десяток сделок за 6 лет. ОТсутствует статистика по сделкам и описание стратегии</p><p>5. Процедура со смещающимся окном сомнительная вместо стандартного in-out of sample тестирования (впрочем, допустимая). Однако, опять же не приведены данные ни по стратегии ни по результатам отдельных тестов</p><p>6. Стратегия даже близко не покрывает инфляцию и очень сильно проигрывает депозиту</p><p>7. Не указаны комиссии и проскальзывания использовавшиеся при тестировании</p><p>Итоговый вывод является чрезмерным и не корректным обобщением</p><p> </p><p>Вместо 10ка скриншотов терминала следовало привести описание стратегии и результатов тестирования <img smile="drinks"/></p><p>Статья выглядит серьезно только для человека, который никогда не занимался тестированием автоматических стратегий <img smile="smile"/></p>"