Список проголосовавших за комментарий "IgorK, я сейчас тоже пришел к подходу, основанному на волатильности, а не на Шарпе, потому что это удивительным образом стыкуется с моими моделями из области алго.<br/> <br/> А портфель собираете в том же пакете, только вместо ef.max_sharpe() выбираете ef.min_volatility()?<br/> <br/> Вообще миллион же есть способов измерять волатильность… отдельная тема для исследования."