Список проголосовавших за комментарий "<p>Добрый день!<br/> Вы уже пробовали калибровать эту конструкцию на реальные данные (конкретные инструменты/рынки)? Каков эффект от внедрения на практике?<br/> Если пока не пробовали, как вы сами видите pipeline: оценка параметров на окне, затем генерация сценариев и пересчёт VaR/маржи — или есть другие идеи применения?</p><p>В каких задачах, на ваш взгляд, такая копула потенциально наиболее полезна: стресс‑тест портфеля, моделирование PnL, опционы, что‑то ещё?<br/> Есть ли у вас ощущение/опыт, что подобная модель остаётся работоспособной OOS, а не только на известном участке?</p><p> </p>"