Список проголосовавших за комментарий "Дюша Метелкин, <p>Смотря о каком временном горизонте идет речь. Утверждение про вероятности самих смещений действительно в общем случае неверное в рамках логнормальной модели (зависит от волатильности), но про частоту срабатывания стопов (это другая задача)— правильное в предположении нулевого дрейфа. Для срабатывания мы спрашиваем — какова вероятность того, что нижний барьер будет достигнут до достижения верхнего. Или наоборот — какова вероятность того что верхний достигается до достижения нижнего. Отношение таких вероятностей при указанных параметрах примерно и равно двум. Доейф (ваше замечание про работу от лонга) на мелких тф не столь важен. А мелкость достигается высокой волатильностью (не нужно долго ждать когда сработает тот или иной барьер) После достижения любого из барьеров сделка повторяется - так и возникает та самая частота уже статистически. Коровин не так глуп каким вы хотели бы его представить.</p>"