Список проголосовавших за комментарий "Dem Oppositus, <br/> <br/> на сайте биржи найдите презентацию по неттингу — все ответы и примеры там<br/> <br/> «Неттируются ли между собой премиальный опцион на доллар и вечный фьючерс на доллар? <br/> <br/> 1. Рассматриваемые инструменты технически заведены на разные базисные активы: Si и USDRUBTOM. <br/> 2. Исходя из иерархии инструментов определяем, что неттинг между ними возможен на уровне МКС. <br/> 3. Последовательно поднимаемся с уровня рассматриваемого опциона до уровня соответствующего фьючерса (слайды №5 и №6).<br/> 4. Определяем включен ли фьючерс в спред (слайд №7). Для вечного фьючерса определяем, включен ли он в ММС (слайд №7). Далее определяем, включены ли базисные активы рассматриваемых инструментов в МКС (слайд №8). Допустим мы определили, что опционная серия рассматриваемого опциона включена в спред со своими фьючерсом по правилу «полунетто», фьючерс, на который заведен рассматриваемый опцион, включен в ММС по правилу «нетто», вечный фьючерс также включен в ММС по правилу «нетто» и базисные активы Si и USDRUBTOM включены в МКС ....»<br/> <br/> <br/> то есть ПО это еще одна возможность строить выгодные связки с ВФ/КФ."