Список проголосовавших за комментарий "trader-journal, я исхожу из того, что риски в ОФЗ не могут быть сопоставимы с рисками в алго-торговле. Поэтому сравнение будет некорректным. Я бы даже бенчмарк сделал условный индекс акций с плечом, но будет мало понятно.<br/> <br/> По волатильности, Вы правы, месячные данные сглаживают волатильность, по сравнению с дневной, но при большой истории это не так существенно, так как вес одного дня, пусть даже самого хорошего или плохого в выборке сильно уменьшится на том же временном интервале."