Список проголосовавших за комментарий "trader-journal, если считать Кальмара от просадки по дневному тайм фрему, то да, Вы правы. У меня все расчёты сделаны от месячных, просто всё автоматизировано. Более того, Кальмара советуют считать от среднегодовой доходности за последние три года, и относить к максимальной просадке, и тогда он будет ещё меньше. <br/> <br/> Но здесь важно, чтобы все сравниваемые параметры были посчитаны одинаково. Например, общая рекомендация по Шарпу говорит о том что он должен быть выше 1, и чем больше тем лучше, но на мой личный взгляд важно сравнивать не с абсолютными значениями, а по отношению к бенчмарку. И стратегии с 0,5 шарпом сейчас более чем в два раза лучше индексного инвестирования."