Список проголосовавших за комментарий "Владимир Б., смотря какую волу. <br/> Про историческую волу (HV):<br/> Самый простой (но весьма эффективный) индюк волы — ATR.<br/> <br/> Суть ATR образно:<br/> 1) Все свечки от хая до лоя выстраиваем на горизонтальную ось (тупо высота каждой свечи). <br/> 2) Добавляем сглаживание кривой мувингом (SMA или EMA или что-то ещё).<br/> <br/> Суть формальным языком:<br/> 1) ATR = MA(Hi-Low)<br/> 2) Параметр всего 1 — период ATR, он же период MA<br/> <br/> Так мы получаем примитивную историческую волатильность. Но это далеко не единственный способ расчёта.<br/> <br/> Ожидаемая вола (IV)<br/> Часто значительно расходится с HV. По классике IV принято вычислять через формулу Блэка-Шоулза, так делают дилеры всего мира для публичных расчётов (себе на уме считают иначе =).<br/> <br/> Итак, вернёмся к HV через ATR<br/> Допустим, нам надо выяснить какая была вола за период 14 торговых дней в среднем.<br/> Накладываем ATR (14) на днёвки и получаем искомое.<br/> Впрочем, например, для расчёта адекватных стопов лучше использовать несколько более хитрый способ.<br/> <br/> В целом волатильность изучать очень полезно для торговли. Она обладает забавными постоянными свойствами. Вообще единственное, что на рынке есть всегда, пока есть сам рынок – это волатильность.<br/> Например, одно из постоянных свойств: вола быстро взрывается и долго затухает. ATR из-за тупого сглаживания вам это не покажет, но если оптимизировать сглаживание или посмотреть ATR(1) на глазок, даже так будет видно."