Список проголосовавших за комментарий "Очень интересная постановка вопроса. Меня заинтересовали ваши разработки тем, что я тоже использую «среднее значение абсолютных изменений за последние 21 торговые сессии.» Хотя стратегия у меня немного другая, я никогда не покупаю опционы по причине того, что средняя скорость роста рынка меньше, чем средняя скорость разложения купленной премии, причем не в вашу пользу. А вот нахождение страйков для продажи опционов делается с помощью «среднего или минимального значения абсолютных изменений за последние 21 торговые сессии.» Эти статистические характеристики рынка способствуют устойчивой доходности."