Список проголосовавших за комментарий "Вряд ли что-то получится. Вы пытаетесь замутить что-то типа парного трейдинга на валютах, но предложенные вами инструменты НЕ КОИНТЕГРИРОВАННЫ, а коррелированны. В итоге стационарный ряд не получается. Имеем такой же рисковый потрфель, но с меньшей волатильностью. И тогда бы уж логичнее использовать EUR и CHF там на вскидку корреляция выше чем EUR и GBP"