Список проголосовавших за комментарий "Диванный аналитик-практик, честно говоря, звучит как семантическая манипуляция. Если мы гамма-скальпинг назовем, например, внутридневным трейдингом с опционами в качестве страховки, источник прибыли от этого не поменяется. У нас все также куплена вола через опцион, и единственный способ выйти в прибыль — наскальпить внутри дня больше, чем съест тета, пусть даже не через чистый дельта-хедж. Получается, все равно необходимо, чтобы реализованная вола оказалась больше заложенной в цене опциона, то есть для получения прибыли нужно RV