Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>на МосБирже величина вариационной маржи указанных фьючерсов прямо зависит от соотношения USD/RUB</blockquote><br/> Мне всегда казалось, что в этом заключается одно из преимуществ данного инструмента, так как для длинной позиции не требуется хеджировать рублевую экспозицию через покупку фьючерса Si (что будет по-сути эквивалентно короткой позиции в carry trade по рублю, которая может быть достаточно дорогостоящей в условиях текущего дифференциала ставок)."