Список проголосовавших за комментарий "Я бы пытался обыграть не чистый рандом (50 на 50), а некий простейший торговый алгоритм типа скользящей средней.<br/> <br/> Ищем сложную мл-модель там, где работает простая (сма). Сперва проверяем сма, находим стабильные области параметров, при которых сма даёт прибыль, лучшую, чем пассивное удержание того же Сбера.<br/> <br/> Потом уже, поняв теоретические (но разумные) границы прибыльности сма на Сбере, ставим задачу — улучшить вдвое результаты при помощи мл.<br/> <br/> Ну и далее МЛ. Если МЛ даже в теории работает хуже сма, в топку мл. Если на том же уровне — в топку. Если даёт преимущество но не вдвое, я бы не стал отказываться от простой модели в пользу сложной.<br/> <br/> Если же МЛ даёт прирост доходности более, чем вдвое, тогда уже имеет смысл переключаться на сложную МЛ-модель и исследовать её. Насколько устойчива, какие у неё теоретические границы прибыльности. Насколько они разумны в плане переподгонки итд.<br/> <br/> Конечно, всегда всё с издержками. Издержки лучше закладывать с запасом.<br/> <br/> "