Список проголосовавших за комментарий "Исходя из практики, предложил бы покопать МЛ такую схему торговли:<br/> 1. Какую долю времени цена шаталась в боковиках? Известно, что больше половины. Как формируются верхняя и нижняя границы текущего боковика? Если хотя бы одна из границ определилась, торгуем отбой от неё (триггером). Внутрь текущего боковика. Отошли от границы в позиции — ставим трейлинг-стоп. Например, треть случаев так даст нужные 0,5% (трейлиг-стоп сработал). Если границу пробило, считаем ложным и ставим триггер выше границы на возврат в боковик. Рассчитываем до куда пересиживаем, если против ожидаемого идёт. Там стоп. Потом повторный вход внутрь боковика (или ещё дальше, или на границе боковика, какой сработает). Удачные пересиживания дают вторую треть с итогом 0,5% (например). После повторного входа и при неудаче есть итоговый стоп, втрое дальше рабочих. Итоги примерные: 30% случаев — в мелкий плюс и быстро, 30% случаев — в мелкий плюс после пересиживания, 10% случаев — большой плюс когда трейлинг-стоп несколько раз удалось передвинуть. 20% случаев — большой минус — примерно 3-4 крат от мелких плюсов. Пусть МЛ найдёт лучшие размеры для всего этого."