Список проголосовавших за комментарий "Я нахожусь примерно на том же этапе, что и вы, читаю Прадо и работы из интернета по ML в трейдинге, делаю бэктестинг — поэтому мой комментарий теоретический. <br/> <br/> Из того, что я увидел в современных подходах, более перспективно считается подавать на вход для ML алгоритмов не сырые сигналы (свечи, объем), а создавать факторы (через PCA анализ, фактор модели, и другие подходы), и модель уже учить на факторах, чтобы отсекать шум.<br/> <br/> А, еще где-то видел замечание, что ML перспективней применять для определения режимов, а не для генерации сигналов входа-выхода."