Список проголосовавших за комментарий "Я (пока что) отказался от машинного обучения в алготрейдинге.<br/> <br/> 1) Огромный шум.<br/> 2) Нелинейность — по критическим режимам рынка данных очень мало<br/> 3) Экстремальность — критические режимы рынка несут огромное значение, но очень редки и по ним мало данных.<br/> 4) Играть приходится против акул у которых больше и точнее данные, выше скорость, и которые вероятно умнее. Для игры с нулевой суммой это плохой расклад, если есть выбор в такие игры лучше не играть вовсе.<br/> 5) Даже если ML даст прибыль, не факт что будет сильно больше чем индекс (либо формула гринблатта) + пут опционы. При этом усилий потребуется х100 раз больше.<br/> <br/> Как при таком раскладе использовать сложные модели/ML непонятно.<br/> <br/> Я перевернул задачу, и решаю другую — вместо максимума прибыли — создать максимально защищенную позицию которая позволит безопасно находиться в рынке, в том числе во время шторма. И позволить сюрпризам и неожиданностям которые я не знаю но которые могут случится быть положительными. Т.е. все усилия и расчеты направлены на защиту, прибыль не расчитывается, случайна и неожиданна.<br/> <br/> Это мое понимание на текущий момент… Но, учитывая огромную прибыль Джима Симонса и других товарищей, возможно способ таки есть…"