Список проголосовавших за комментарий "karapuz, ну что математически неправильно, это может к фонде применимо, и то — сомневаюсь. На срочке, где голимый неттинг — там нет такой математики. Ну, мелочи в виде комиссов. <br/> <br/> Мне нравилось. Только я руками мало в таком режиме торговал — депо часто не позволяло. Страшно такие суммы за бугром держать, пусть хоть и в JPM :) А на бумаге, с депо под 100К — очень заманчиво получалось. Тут ведь дело в том, что речь надо вести не двух-трех контрактах, а о десяти-пятнадцати, если приложиться к ES, скажем."