Список проголосовавших за комментарий "Николай Флёров,<br/> Конечно, я согласен, что основой целью вашей статьи является ознакомление начинающих алго-трейдеров с базовыми принципами диверсификации и построением портфеля торговых алгоритмов. К сожалению, я не могу оперативно воспользоваться выложенными исходными кодами алгоритмов, т.к. не пользуюсь ни WealthLab, ни Stocksharp, в силу упомянутых же вами различных сложностей и ограничений в этих продуктах, при одновременной торговле множества алгоритмов. Но просмотрев код, у меня сложилось впечатление, что выходы по трейлинг-стопам, которые будут попадать на первую минуту торгов, чаще всего будут выполнять на практике по значительно худшим ценам, чем будет показано в результатах тестирования, что может значительно повлиять на форму эквити в худшую сторону, особенно с таким продолжительным пологими участками. И это влияние будет сильно связано с общим количеством сделок, которое совершил алгоритм. Поэтому я и хотел уточнить, на каком временном интервале (TimeFrame) проводились тесты, и какое количество сделок в каждой эквити. В качестве эксперимента, можно сделать те же тесты, но с добавленной фильтрацией первой минуты сессии (или первых 15-30 секунд, если это позволяет ваша тестовая платформа, хотя это маловероятно), т.е. чтобы стратегия ничего не делала, в течение этого интервала и сравнить результаты."