Список проголосовавших за комментарий "Тут дело не только в среднем трейде, а в загруженности капитала. Допустим ты выделяешь стратегии 100К денег. И есть две стратегии, обе дале на выходе 10% доходности. Но одна постоянно в позиции, другая вот так редко точечно входит. Если ты раздельно выделил стратегиям деньги и только стратегия деньгами оперирует — для тебя тогда эти стратегии будут «неразличимы». Но вот если механизм позволяет шарить свободный капитал стратегиям, которые в моменте в нём нуждаются, тут уже совсем другая история. Если такой механизм есть, тогда можно смотреть не доходность на капитал, а что-то типа доходности на проторгованный капитал или как-то так."