Список проголосовавших за комментарий "wistopus, так совпало, что сейчас структура выглядит максимально безобидно и классически.<br/> Портфель делится на 2 независимые торговые стратегии. Под одну отведено 70% (актив выбирается по алгоритму, 1 из 3: вклад, золото, длинные облигации), под другую 30% (актив выбирается по алгоритму, 1 из 3: вклад, золото, акции). Ребалансируются стратегии между собой по пороговому правилу.<br/> Бывает ситуация, когда обе части вкладываются в один и тот же инструмент (то есть, концентрация 100% портфеля в одном инструменте), но с разными смыслами и целями.<br/> Классическая диверсификация отсутствует. Концентрация в том активе, который, возможно, будет доминировать. Диверсификация возможна только в акциях, когда берется индекс как совокупность этого класса.<br/> <br/> Ну и понятно, я риски не оцениваю. Это делает алгоритм. Он диктует мне правила, когда и во что вкладываться. Я лишь исполняю волю)"