Список проголосовавших за комментарий "anon, а понял, т.е. вместо коэффицентов констант в GARCH использовать функции… я думал, но отказался от этой идеи, мне кажется это слишком сложно получается, непонятно что происходит в модели, я стараюсь примерно представлять что делает модель.<br/> <br/> Я думаю точность можно улучшить проще — добавить дополнительных сигналов<br/> <br/> ht = ω + β*ht-1 + α(|zt-1| — E[|z|]) + λzt-1 + k1*signal1 + k2*signal2 + ...<br/> <br/> Мне кажется лучше потратить время на поиск хороших сигналов. Усложнение garch я не вижу смысла — если нужна сложность — я думаю лучше сразу отказаться от гарч и перейти к SV, я сейчас как раз этим занимаюсь.<br/> <br/> Про правдоподобие сравнение симуляцией и прямым фиттингом — прямой фиттинг получался чуть лучше, но точно цифры не помню, я после первых попыток отказался от симуляций с гарч и больше их не использовал."